系统重要性银行评估办法出台在即

⊙记者 李丹丹

上证报记者昨日获悉,系统重要性银行评估办法已于近期审议,将抓紧出台并推动实施。

去年11月,一行两会联合印发《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(下称《意见》),开启了我国系统重要性金融机构的“圈定”事宜。但上述《意见》仅仅是宏观政策框架,相关实施细则一直在紧锣密鼓制定过程中。

今年年初发布的中国人民银行“三定方案”,明确赋予人民银行对系统重要性金融机构的监管职责。其中,在原货币政策二司基础上设立的宏观审慎管理局的重要职责之一,就是牵头建立宏观审慎政策框架和基本制度,以及系统重要性金融机构评估、识别和处置机制。牵头金融控股公司等金融集团和系统重要性金融机构基本规则拟订、监测分析、并表监管。

制定系统重要性银行评估办法一直是人民银行计划中的工作。此前,人民银行有关负责人表示,《意见》仅属于宏观政策框架,更多监管要求和操作细节将在未来的实施细则中加以明确。人民银行将会同相关部门,抓紧启动实施细则的制定工作,逐步出台银行业、证券业、保险业系统重要性金融机构的评估方法和附加监管要求。

今年4月公布的《中国人民银行2019年规章制定工作计划》中明确,拟在今年制定的规章有7项,其中包括系统重要性银行监管规定,该项工作目前应处于收尾阶段,相关办法呼之欲出。按照此前《意见》的规定,系统重要性金融机构初始名单、相应金融机构填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据要于每年8月底之前提交国务院金融委审议。

目前,系统重要性金融机构的初始名单尚不明确。但是《意见》已经给出了方向,对参评机构范围规定了资产占比和机构数量两套可选标准:

若采用金融机构规模指标,所有参评机构表内外资产总额不低于监管部门统计的同口径上年末该行业总资产的75%;若采用金融机构数量指标,银行业、证券业和保险业参评机构数量分别不少于30家、10家和10家。

根据中国银行业协会发布的“2018中国银行业100强榜单”统计,资产规模位于7000亿元至8000亿元的商业银行,基本上可以排30名左右。同时,《意见》明确,银行业机构指依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行。按照公开数据,国开行、进出口银行、农发行的资产规模也可排进银行业前30。

确定了参评机构的范围后,监管部门将采用定量评估指标,计算参评机构的系统重要性得分。评估指标包括机构规模、关联度、复杂性、可替代性、资产变现等一级指标。银保监会和证监会根据整体得分情况,确定系统重要性金融机构阈值,形成系统重要性金融机构初始名单,提交金融委办公室。

入选为系统重要性金融机构,意味着特别的监管要求,包括附加资本要求和杠杆率要求等,以增强其持续经营能力,降低发生重大风险的可能性。同时,系统重要性金融机构特别处置机制还将建立,推动恢复和处置计划的制定,开展可处置性评估,确保系统重要性金融机构发生重大风险时,能够得到安全、快速、有效处置,保障其关键业务和服务不中断,同时防范“大而不能倒”风险。

《中国金融稳定报告2018》指出,最终评估出的系统重要性金融机构名单应符合实际情况,一方面避免遗漏可能对金融稳定造成重大威胁的金融机构,另一方面避免过度扩大名单范围,造成金融机构监管负担过重。

 

责任编辑: 郭晓萍
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